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Archivo anual 13 julio, 2023

Estrategia con 100% de aciertos (letra pequeña)

Que bien suena ver esto… ¿Pero alguien se lo cree? sinceramente yo soy el primero que NO.

Sin embargo nadie puede quitarnos la ilusión por intentarlo y probarlo.

Programé hace unos meses una estrategia cuya base sería usar algo parecido al Stochastics, sin entrar en más detalles porqué sería perder el tiempo… el caso es que no conseguí exactamente lo que quería, es algo muy frecuente… pero con esa base me puse a probar instrumentos y TF hasta que saltó la liebre y aparecieron estos resultados:

En el último año y medio hay 360 operaciones con un 100% de aciertos, es decir que no ha fallado ni una… Son operaciones con el NQ y con muy poco recorrido, 5 Ticks que dejan 20,82$ netos en cada operación. Reconozco que es muy poco pero estamos hablando de un 100% de efectividad… Fijaros en esta curva tan bonita.

Lo primero que pensamos es que nos vamos a forrar… pero también que no puede ser cierto.

Lo mejor me dije yo será probarlo y salir de dudas, así que para no arriesgar dinero propio y no quedarme con las ganas, abrí una cuenta financiada y he ejecutado durante 2 semanas la estrategia.

Doy fe, funciona y gana el 100%… ¿Dónde está el truco y porqué no sigo con ella? aquí lo vemos:

A lo largo de este año y medio, en 5 ocasiones la operación no se cierra de inmediato, sino que permanece 2 o 3 velas abierta hasta que cierra. Eso conlleva un flotante negativo durante ese tiempo y es posible que para las cuentas financiadas toque el DD permitido y nos cierren la cuenta.

Una pena… pero me ha hecho dudar y dejar de hacer un seguimiento…

Seguimiento The PUG y novedades

En los últimos meses la estrategia The PUG sigue estable dentro de la gravedad (como se suele decir)… En pocas palabras, no pierde mucho pero tampoco está dando beneficios por lo que la seguiré observando en modo BT pero no está ejecutándose en ninguna de mis cuentas.

Sigo buscando el famoso Santo Grial que obviamente se queda en una ilusión inexistente pero me entretengo programando y por encima de todo, a diario aprendo algo nuevo, bien sea en relación al desarrollo o al trading.

Dentro de mis últimas pruebas he encontrado unos resultados sorprendentes con una estrategia que programado de casualidad intentando emular un sistema que vi en por internet. No replica exactamente lo que quería pero me ha llamado la atención su evolución.

Paso a otra entrada para no mezclar las estrategias…

Actualización resultados The PUG

Las últimas semanas no están siendo buenas, tampoco puedo decir que sean excesivamente malas pero obviamente siempre preferimos estar en el lado positivo.

Por ahora sigo en modo “observación” hasta ver si salimos de este lateral de resultados poco motivadores.

En paralelo estoy probando otra estrategia que promete al menos por el momento, mientras no tenga algo más en firme prefiero no anticipar nada.

Asi quedamos en el último año.

Actualización mes de mayo del rendimiento The PUG último año

Arrastrando de nuevo datos del último año, hemos actualizado datos hasta principios del mes de mayo.

Está claro que lo más complicado es saber dejar en modo automático la estrategia, sin intervención manual en las operaciones y confiando en su lógica y funcionamiento.

Pese a un pequeño retroceso, estamos de nuevo en máximos…

En paralelo estoy buscando la forma de diversificar instrumentos y estrategias, por ahora entre las muchas pruebas que estoy haciendo sólo una parece ser la próxima candidata a formar parte de mi portfolio. Daremos más tiempo antes de publicar datos.

Presentación The PUG Strategy NT8

Por fin está óptima para su lanzamiento comercial, no he querido distribuirla antes sin tenerla en funcionamiento en alguna de mis cuentas reales para poder comprobar su rendimiento.

Hasta el momento su comportamiento es correcto, he ido puliendo los pequeños fallos y optimizando los procesos. A veces intentando mejorar la estrategia se satura el código y acaba siendo menos efectivo. He preferido centrarme en la lógica y dejar a un lado la parte visual que sólo entorpecía lo más importante.

He dudado pero finalmente proporcionaré una demo de 7 días a quien la solicite, además de poder ejecutar en live la estrategia durante ese tiempo su finalidad es poder hacer los Backtests.

The PUG Strategy NT8 debe ejecutarse en un VPS y estar conectada a un broker que permita mantener la conexión durante las 24h de lunes a viernes, de no ser así el rendimiento puede verse muy distorsionado.

Principalmente diseñada para el MNQ o NQ, tanto el TF recomendado como el resto de parámetros serán facilitados por email en el momento de la solicitud.

La estrategia tiene en cuenta principalmente el volumen y la acción del precio.

En nuestra web existen diferentes entradas con comentarios y gráficos acerca de su rendimiento pasado.

Para más información o solicitarnos la prueba de 7 días enviar email a mestorsolotrading@gmail.com

Rendimiento The PUG último año

Con frecuencia reviso el rendimiento de todas mis estrategias, en este caso The PUG mantiene el tipo y sigue siendo rentable pese a un pequeño DD que ha sido rápidamente recuperado a lo largo del mes de marzo. De ahí la importancia de diversificar instrumentos y estrategias.

He aportado en la versión 2 algunas modificaciones que evitan sobreoperar, la estrategia sigue siendo la misma pero la gestión de los trades a mejorado.

Acerca de The PUG Strategy NT8

Aunque los resultados que presenta el BT son muy buenos y llevo comparándolos con los resultados de la operativa en mi cuenta real desde hace unas semanas siendo la valoración muy positiva, siempre hay que tener en cuenta que son resultados pasados que no garantizan absolutamente nada en el presente y futuro.

Ojala fuese todo tan fácil y por experiencia tengo claro que tarde o temprano esa racha cambiará.

De ahí que mi intención es tener un portfolio de sistemas que diversifiquen los instrumentos y a poder ser se puedan ir equilibrando y compensando entre ellos con la finalidad de obtener un resultado global positivo.

Por ahora me centro en The PUG que me está dan un rendimiento muy bueno. Al igual que todos tiene sus momentos buenos y malos y esa es la parte que hay que saber aguantar.

Para esta estrategia es mejor tener en funcionamiento en un VPS y es imprescindible supervisarlo con frecuencia por si existe algún posible fallo de conexión o ejecución.

Supervisar SI pero toquitear NO… es importante dejar la estrategia actuar en base a sus criterios si manipular manualmente las operaciones ya que podría provocar un desajuste temporal y que la operativa no resulte como debiese.

Últimos retoques The PUG NT8

He hecho y deshecho mucho código para finalmente dejarlo lo más limpio y ágil posible. He preferido no tener demasiados adornos visuales que puedan influir en la ejecución y en los resultados.

He externalizado algunos parámetros para poder filtrar las horas y los días de la operativa, aunque no es algo imprescindible, algunas personas me lo han pedido.

Si todo va bien y visto que las pruebas en BT, cuenta SIM y actualmente en real han sido superadas, pienso que en pocos días la estrategia estará lista.

Lenguaje de programación de NinjaTrader

NinjaTrader 8 es una plataforma de trading que admite varios lenguajes de programación, incluyendo C# (C Sharp) y NinjaScript. NinjaScript es un lenguaje de programación propietario creado por NinjaTrader que se utiliza específicamente para desarrollar estrategias de trading personalizadas y crear indicadores técnicos.

C# es un lenguaje de programación popular que se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo la programación de sistemas, aplicaciones de escritorio y juegos. NinjaTrader 8 admite el desarrollo de estrategias de trading personalizadas y la creación de indicadores técnicos utilizando tanto C# como NinjaScript.

En resumen, si deseas desarrollar estrategias de trading personalizadas o crear tus propios indicadores técnicos en NinjaTrader 8, puedes hacerlo utilizando C# o NinjaScript.

Existe mucha información en internet donde podemos encontrar ayuda, la más directa en esta web de NinjaTrader

Resultados NT8 The PUG – 2ª Semana de marzo

Estos han sido los resultados del BT con datos de alta resolución de la semana del 6 al 10 de Marzo. Suelo contrastar estos datos con las operaciones en la cuenta real, es una costumbre que tengo para ver la fiabilidad de las estadísticas.

En este caso podría decir que prácticamente lo ha clavado, la semana ha sido negativa pero en mi cuenta real he tenido “suerte” ya que debido a unos problemas de conexión no pude empezar la operativa hasta el día 8 por lo que me he ahorrado algunos SL que han hecho que yo pueda terminar en positivo.